김솔 교수는 KAIST 경영대학에서 학사, 석사, 박사 학위를 받았다. 삼성SDS 금융컨설팅실, 서울여자대학교 경영학과를 거쳐 현재는 한국외국어대학교 경영대학 교수로 재직하고 있다. 금융공학 및 파생상품 분야의 전문가로 제 1 회 한국거래소 파생상품 우수 논문상 및 2006년 파생상품학회 최우수논문상을 수상하였으며 Journal of Futures Markets, Journal of Risk, Review of Quantitative Finance and Accounting 등 국내외 학술지에 다수의 연구논문을 게재하였다. 지식경제부, 국민연금, 한국전력공사, 한국가스공사 등의 공공 부문뿐 아니라 김앤장 법률사무소, NH 투자증권, 교보증권, 한국투자증권, 삼성생명 등의 민간 부분에서도 다수의 프로젝트를 수행하였다. 현재 한국증권학회와 한국파생상품학회에서 이사와 편집위원으로 활동하고 있다.
학력
2004, KAIST 경영대학 박사
1999, KAIST 경영대학 석사
1997, KAIST 경영대학 학사
1993, 광주과학고등학교
경력 및 활동
연도
경력 및 활동
2008 – 현재
한국외국어대학교 경영대학 교수
2006 – 2008
서울여자대학교 경영학과 교수
2005 – 2006
KAIST 경영대학 대우교수
2004 – 2006
삼성SDS 과장
연구관심분야
파생상품, 금융공학, 금융통계학
주요논문
"Investor Sentiment and Credit Default Swap Spreads During the Global Financial Crisis," (with Jihye Lee and Yuenjung Park) forthcoming in the Journal of Futures Markets, 2017. (SSCI)
"Pricing and Hedging Options with Rollover Parameters," forthcoming in the Journal of Risk, 2016. (SSCI)
"Delta-Hedged Gains and the Risk-Neutral Moments," (with Dahea Kim) forthcoming in the Journal of Risk, 2016. (SSCI)
"Lead-lag Relationship between Returns and Implied Moments" Evidence from KOSPI 200 Intra-day Options Data," (with Geul Lee) forthcoming in the Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 2016.
"On the Importance of the Traders' Rules for Pricing Options: Evidence from Intraday Data," (with Changjun Lee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 43(6), 873-894, 2014. (SSCI)
"Are Trading Rules Useful for Pricing Options? Evidence from Intraday Data," Journal of Risk, 17(1), 63-84, 2014. (SSCI)
"Can the Indicative Price System Mitigate Expiration Day Effects?," (with Jong-Bom Chay and Hyeuk-Sun Ryu) Journal of Futures Markets, 33(10), 891-910, 2013. (SSCI)
"Empirical Comparison of Alternative Implied Volatility Measures of the Forecasting Performance of Future Volatility," (with Suk Joon Byun and Dongwoo Rhee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 41(1), 103-124, 2012. (SSCI)
"Effects of Macroeconomic News Announcements on the Risk-Neutral Distribution: Evidence From KOSPI200 Intraday Options Data," (with Geul Lee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 40(3), 403-432, 2011. (SSCI)
"Intraday Volatility Forecasting from Implied Volatility," (with Dongwoo Rhee and Suk Joon Byun) International Journal of Managerial Finance, 7(1), 83-100, 2011.
"The Modern Option Pricing Theory: A Review," (with Geul Lee) Trends in Mathematics - New Series, 13(1), 35-59, 2011.
"The Performance of Traders' Rules in Options Market," Journal of Futures Markets, 29(1), 999-1020, 2009. (SSCI) (lead article)
"Lead-Lag Relationship between Stock Index Options and Stock Index Market: Model, Moneyness, and News," (with In Joon Kim and Seung Oh Nam) International Journal of Managerial Finance, 5(3), 311-332, 2009.
"Pricing Options with Extreme Events: Using Camara and Heston(2008)'s Model," Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 38, 187-209, 2009. (SSCI)
"The Role of Stochastic Volatility and Return Jumps: Reproducing Volatility and Higher Moments in Equity Returns Dynamics," (with In Joon Kim, In Suk Baek, and Jae Sun Noh) Review of Quantitative Finance and Accounting, 29, 69-110, 2007.
"Is it Important to Consider the Jump Component for Pricing and Hedging Short-term Options?" (with In Joon Kim) Journal of Futures Markets, 25, 989-1009, 2005. (SSCI)
"Empirical Comparison of Alternative Stochastic Volatility Option Pricing Models: Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market," (with In Joon Kim) Pacific Basin Finance Journal, 12, 117-142, 2004. (SSCI) (lead article)
"On the Usefulness of Implied Risk Neutral Distributions: Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market," (with In Joon Kim) Journal of Risk, 6, 93-110, 2003.(SSCI)
법무법인 세종, 현대엘리베이터의 파생계약 헤지 필요성에 대한 검토, 2015.05-2015.12
경영교육인증원, 경영교육 현황연구, 2014.06-2014.12
김앤장법률사무소, 삼화페인트공업 신주인수권부 사채의 가치 결정, 2013.06-2013.07
NH투자증권, 발행시장상품 평가 변동성 개성 방향 도출, 2012.12-2013.01
지식경제부, 국내 자원개발 금융투자 확대방안, 2012.09-2012.12
한국전력공사, 적정자본구조 및 배당정책 수립 연구, 2012.09-2012.12
한국가스공사, 해외자원개발에 따른 국제자본조달 전략 및 재무리스크 관리, 2012.06-2013.05
김앤장법률사무소, 스노우볼 계약의 환헤지 적합성에 관한 금융공학적 검토 의견서, 2012.03-2012.05
김앤장법률사무소, 대우증권 195회 ELS에 대한 검토 의견, 2011.12
김앤장법률사무소, ELS 장종료 시점 대량 매도에 대한 의견서, 2011.09-2011.12
한국가스공사, 에너지 공기업의 해외투자 및 위험관리 방안, 2011.07-2012.06
한국전력공사, 6개 발전회사 경영실적 평가, 2011.03-2011.03
서울중앙지방법원, KIKO 통화파생상품 적정 가격 감정, 2010.12-2011.03
국민연금, 국민연금 리스크관리 체계 분석, 2010.06 - 2010. 12
NH투자증권, Volatility Smiles 구현, 2010.05 - 2010.08
미래에셋증권, 미래에셋증권 발전전략, 2007.07 - 2007.10
펜타소프트, 장외파생상품 가격결정 모형 개발, 2006.04 - 2006.08
한국교직원공제회, 자산운용시스템 구축, 2005.04 - 2005.12
삼성SDS, 원가관리 및 인별 다차원 수익성 분석, 2005.01 - 2005.03
삼성생명, Global Accouting 시스템 구축, 2004.10 - 2004.12
삼성생명, 비즈니스 아키텍처 구축, 2004.04 - 2004.09
NICE채권평가, NICE-FN 채권성과평가모듈 개선, 2003.08 - 2004.01
국민연금관리공단, Value at Risk를 이용한 Risk Budgeting 모형 개발, 2003.06 - 2003.10
한일투자신탁운용, 혼합형/헤지 펀드의 운용전략수립, 2001.10 - 2001.12
동원투자신탁운용, 인덱스 펀드 운용전략 수립, 2001.09 - 2001.12
한국투자신탁증권, 자산분배모형의 개발, 2001.05 - 2001.08
한국전력공사, 원가반영전력시장 도입에 따른 재무위험의 측정 및 관리에 관한 연구, 2000.08 - 2000.12
교보증권, 비전 2005 전략수립, 2000.01 - 2000.03
학술대회 발표논문
2016: European Financial Management Association Conference(Basel, Swiss), World Finance Conference(New York, United States), Korean Operations Research and Management Science Society Conference(Seoul, Korea), Korean Finance Association Conference(Gwangu, Korea)
2015: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Financial Engineering and Banking Society Conference(Nantes, France), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea)
2014: 한국증권학회, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference(Prague, Czech), World Finance Conference(Venice, Italy)
2013: Financial Engineering and Banking Society Conference(Paris, France), European Financial Management Conference(Reading, United Kingdom), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea), 한국파생상품학회
2012: 한국증권학회, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference, Asia-Pacific Association of Derivatives(APAD), 한국재무관리학회, KAIST, Conference on Asia-Pacific Financial Markets(CAFM)
2011: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference, Asia-Pacific Association of Derivatives(APAD), 한국재무학회
2010: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference, Asia-Pacific Association of Derivatives(APAD), 한림대학교, Conference on Asia-Pacific Financial Markets(CAFM), 대한금융공학회
2009: Ajou-KAIST-POSTECH Conference, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference, 한국기업경영학회, 한국재무학회, 한국파생상품학회
2008: 한국재무학회, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, 한국파생상품학회, 대한금융공학회
2007: 한국경영학회, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회
2006: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, 한국선물학회
2004: 한국선물학회
2003: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, 한국선물학회
2002: 한국재무학회
1999: 한국증권학회, 한국선물학회
수상경력
한국파생상품학회, 우수논문상, 2016, 11.
한국연구재단, 중견연구자지원, 2015, 05.
한국연구재단, 중견연구자지원, 2014, 05.
한국연구재단, 중견연구자지원, 2013, 05.
한국연구재단, 중견연구자지원, 2011, 05.
제1회 한국거래소 (KRX) 파생상품 논문상, 우수상, 2010, 12.
한국연구재단, 신진연구자지원, 2009, 05.
한국연구재단, 일반연구자지원, 2008, 05.
Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Special "Call for Papers" $2,000 (USD) Award, 2008.
성명/보직
